WMSDK

[インストール]
Visual Studio C++ Express Edition
WMSDK
PSDK

VC++ -> ツール -> プロジェクトおよびソリューション -> VC++ディレクトリ ->
  実行ファイル・インクルードファイル・ライブラリのパスを設定
C:/Program Files/Microsoft Platform SDK/Include/atl/をインクルードに追加

[Platform SDKのインクルードファイルの修正ができない]
VC++は右クリック→管理者権限で実行

[WINRES.Hが見つからない]
C:\Program Files\Microsoft Platform SDK\Include\mfc\WINRES.HをC:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\includeにコピー。

[atlthunk.libが見つからない]
atlbase.hの修正

//PVOID __stdcall __AllocStdCallThunk(VOID);
//VOID  __stdcall __FreeStdCallThunk(PVOID);
//#define AllocStdCallThunk() __AllocStdCallThunk()
//#define FreeStdCallThunk(p) __FreeStdCallThunk(p)
#define AllocStdCallThunk()
HeapAlloc(GetProcessHeap(),HEAP_GENERATE_EXCEPTIONS,sizeof(_stdcallthunk))
#define FreeStdCallThunk(p) HeapFree(GetProcessHeap(),0,p)
//#pragma comment(lib, "atlthunk.lib")

[ATLの使い方]
ATLの使い方がわからなくてPlatform SDKをインストール、atlのインクルードファイルを修正しのたですが、下記の方法でATLを使えるようになるかもしれません。

プロジェクト→プロパティ→構成プロパティ→全般→ATLの使用→ATLに静的にリンク

[error LNK2019: 未解決の外部シンボル __imp__InitCommonControls@0 が関数 _WindowProc@16 で参照されました。]
プロジェクト→プロパティ→構成プロパティ→リンカ→コマンドライン→追加のオプション

comctl32.lib

もしくはソース上で

#pragma comment(lib, "comctl32.lib")

[参照]
Visual Studio 2005 Express Edition